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摩杰平台:证交所、期交所及台指公司联合发布新指数 推动金融市场生态共荣发展

作者:admin 来源:未知 时间:2020-01-07 03:37
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证交所、期交所及台指公司联合发布新指数 推动金融市场生态共荣发展

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▲ 台湾期货交易所。

「加权指数掩护性台指买权价外5%报酬指数」设计源自于「掩护性买权策略(Covered Call)」,为以股价指数做为现货的投资组合,再与选择权结合的策略型指数。该指数以持有标的股价指数「发行量加权股价指数(加权指数)」成分股组合複製标的指数绩效、再卖出加权指数之买权,藉着买权权利金收益而对大盘下跌风险有所「掩护」。但需留意此策略可能牺牲部分高额报酬,以换取权利金收益,期能降低股市下档风险。

「智慧中立指数」则运用「市场中立策略(Market Neutral)」,持有股价指数成分股组合,收取现金股利再投资,并卖出避险比例之可代表股市风险的指数,为结合股价指数与期权指数的组合型指数。「智慧中立指数」之主要核心元件-「智慧多因子30指数」,係利用财务指标、股价动能与市值筛选,再结合低波动、价值及品质等搭建多因子股票投资组合,具有报酬相对稳定且殖利率优于大盘之特性。「智慧中立指数」之组成以持有「智慧投资多因子30指数」多头部位,再卖出避险比例之「台股期货指数」;长期而言,期能达到不受市场多空影响并追求相对稳定之投资绩效,适合追求波动度与报酬表现皆相对平稳之投资人。

「台湾股市期权策略系列指数」的编製不仅将传统机构法人或对沖基金的策略绩效指标化,更透过指数将期货、选择权现货化,目前已有投信、证券商等多家业者有意愿追蹤首波三档指数发行金融商品,期未来能增益股票、期货市场之流动性,同时扩展指数化投资的新应用。

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